Dualidad y sensibilidad en la programación multiobjetivo. Aplicaciones a la teoría financiera
- Aparicio Rozas, Adolfo
- Alejandro Balbás de la Corte Director
Defence university: Universidad Complutense de Madrid
Year of defence: 1998
- Sinesio Gutiérrez Valdeón Chair
- Antonio José Heras Martínez Secretary
- Pedro Jiménez Guerra Committee member
- María E. Ballvé Committee member
- María José Muñoz-Bouzo Committee member
Type: Thesis
Abstract
En el campo de la programación multiobjetivo se desarrolla una nueva teoria de la dualidad y analisis de sensibilidad, Se extienden los clasicos resultados del caso escalar al campo vectorial. Se consiguen propiedades fundamentales con un grado de generalidad superior al de otras teorias previas de la literatura especializada. Se obtiene un novedoso teorema de la envolvente para el caso vectorial. Los resultados se aplican satisfactoriamente al campofinanciero, especialmente, a la gestion del riesgo de los tipos de interes.