Sistemas automáticos de diseño en espacio de estado para la modelización de series temporales

  1. Suárez Riestra, Cristina
Dirigida por:
  1. Nelson Julio Álvarez Vázquez Director

Universidad de defensa: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Año de defensa: 1993

Tribunal:
  1. Ángel Alcaide Inchausti Presidente/a
  2. Julián Rodríguez Ruiz Secretario
  3. Benjamín Dugnol Álvarez Vocal
  4. Emilio Prieto Sáez Vocal
  5. Jesús Bernardo Pena Trapero Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 45783 DIALNET

Resumen

EN ESTA TESIS DOCTORAL SE ABORDA EL TEMA DE LA IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE SEROES TEMPORALES ECONOMICAS UNIVARIANTES Y MULTIVARIANTES, UTILIZANDO PARA ELLO LA REPRESENTACION EN ESPACIO DE ESTADO BALANCEADO, ALTERNATIVA A LA PARAMETRIZACION DE BOX-JENKINS. PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN, DE MODELIZACION Y POSTERIOR ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PREDICTIVO DE LOS PROCESOS TRATADOS, SE UTILIZA EL ENTORNO DE SOFTWARE PARA PC: MATLAB; SE ELABORAN LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA TALES FINES Y SE APORTA UNA FORMA NOVEDOSA DE APLICAR LOS ALGORITMOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON UNA BUENA MODELIZACION PARA TODOS LOS PROCESOS TRATADOS, TANTO EN LOS EJEMPLOS DE SIMULACION COMO EN LOS CASOS REALES DE LAS SERIES ANALIZADAS, ASI COMO UN BUEN COMPORTAMIENTO PREDICTIVO EN TODOS ELLOS.