Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas a la economia
- Emilio Prieto Sáez Directeur/trice
Université de défendre: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Année de défendre: 1997
- Andrés de Pablo López President
- Julián Rodríguez Ruiz Secrétaire
- Alfonso Carlos González Pareja Rapporteur
- Sixto Ríos Insua Rapporteur
- María del Carmen Arenales Abad Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
ESTE TRABAJO ES UN ESTUDIO DE LA FORMALIZACION DE LA INCERTIDUMBRE EN ALGUNOS MODELOS DE LA ECONOMIA MEDIANTE LA TEORIA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS.EN PRIMER LUGAR, SE PRESENTAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE LA TEORIA (INTEGRAL ESTOCASTICA DE ITO, REGLA DE ITO, EXISTENCIA Y UNICIDAD, ETC); A CONTINUACION, SE UTILIZAN ESTAS HERRAMIENTAS PARA FORMULAR INCERTIDUMBRE EN CIERTOS MODELOS DE CRECIMIENTO NEOCLASICO, Y SE ESTUDIAN ALGUNOS ASPECTOS DEL MODELO DE BLACK- SCHOLES PARA LA VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. FINALMENTE, SE INCLUYE UN ESTUDIO DE UN MODELO PARA LA EMPRESA COMPETITIVA BAJO INCERTIDUMBRE.