Aplicabilidad del Test BDB al análisis de series económicas
- Matilla García, Mariano
- Rodríguez Ruiz, Julián
ISSN: 1133-3197, 1697-5731
Any de publicació: 2005
Volum: 23
Número: 2
Pàgines: 497-498
Tipus: Article
Altres publicacions en: Estudios de economía aplicada
Resum
El test BDS de Brock, Duchen y Scheinkman es un test asintótico que proporciona una herramienta no paramétrica para contrastar la hipótesis nula de series i.d., con potencia, en teoría, sobre todas las alternativas restantes (lineales o no lineales, estocásticas o deterministas). Una versión del BDS ha sido implementada en E-views, motivo por el que la herramienta está ganando difusión dentro del análisis econométrica. Desafortunadamente, con anterioridad a esta reciente implementación y aun en la actualidad, se han observado ciertas deficiencias en la potencia y tamaño del test para muestras finitas: la sensibilidad del test ante ciertos parámetros del misma y en el moda de evaluar los resultados: etc. Estas deficiencias, y otras nuevas, son expuestas y analizadas ofreciendo explicaciones cuando esto es posible.