Pricing a class of exotic options via moments and SDP relaxations

  1. Lasserre, J.B.
  2. Prieto-Rumeau, T.
  3. Zervos, M.
Revista:
Mathematical Finance

ISSN: 0960-1627,  1467-9965

Ano de publicación: 2006

Volume: 16

Número: 3

Páxinas: 469-494

Tipo: Artigo

DOI: 10.1111/J.1467-9965.2006.00279.X GOOGLE SCHOLAR
Fonte de datos: Scopus