El problema de la multicolinealidad grave en modelos econométricos. Aplicación a las finanzas

Abstract

En la presente memoria titulada El problema de la multicolinealidad grave en modelos econométricos. Aplicación a las finanzas se presenta, en el ambiente del modelo de regresión lineal múltiple, una revisión de la definición de multicolinealidad (fuerte relación lineal entre las variables independientes) y de variable independiente. También se realizan aportaciones metodológicas en métodos alternativos de estimación a Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) denominados regresión alzada y regresión cresta, utilizados cuando existe multicolinealidad preocupante. Todas estas aportaciones se ilustran mediante su aplicación en el ámbito de las finanzas.