Publicaciones en las que colabora con Pilar Abad Romero (8)

2014

  1. Role of the loss function in the VaR comparison

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

2013

  1. A comprehensive review of value at risk methodologies

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  2. Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast Value at Risk in the Global Financial Crisis

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2010

  1. Variance Reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, Vol. 34, Núm. 1, pp. 21-44

2009

  1. A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

2006

  1. A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  2. Valor en Riesgo en carteras de renta fija: Una comparación entre modelos empíricos de la estructura temporal

    Documentos de Trabajo (ICAE)

2005

  1. Using The Nelson and Siegel Model of The term Structure in Value at Risk Estimation

    Documentos de Trabajo (ICAE)