Tese doutoral

  1. Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España 2001

    Universidad Complutense de Madrid

Teses dirixidas (2)

  1. Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory 2023

    UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

    NAVARRO CERVANTES, MARÍA ÁNGELES

  2. Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison 2015

    UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

    López Martín, Carmen