Publicaciones en las que colabora con Juan M. Nave Pineda (9)

2020

  1. Effects of uncertainty and risk aversion on the exposure of investment-style factor returns to real activity

    Research in International Business and Finance, Vol. 53

2018

  1. Macroeconomic determinants of stock market betas

    Journal of Empirical Finance, Vol. 45, pp. 26-44

2015

  1. Common stochastic trends and efficiency in the foreign exchange market

    Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 49, Núm. 1

  2. Identificación de factores comunes en la modelización multivariante de series temporales

    Revista Colombiana de Estadistica, Vol. 38, Núm. 1, pp. 219-238

2014

  1. Impact of IFRS: Evidence from Spanish listed companies

    International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 22, Núm. 2, pp. 157-172

  2. ¿Los índices de mercado son carteras eficientes? El caso español del IBEX-35

    Cuadernos de Administracion, Vol. 26, Núm. 48, pp. 183-226

2012

  1. The cross section of expected returns with MIDAS betas

    Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 47, Núm. 1, pp. 115-135

2010

  1. Eficiencia de las técnicas de medición del riesgo de mercado ante situaciones de crisis

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 145, pp. 41-64

  2. Valoración de derivados sobre el clima a partir de la modelización estocástica de la temperatura en el Aeropuerto Eldorado de bogotá

    Cuadernos de Administracion, Vol. 23, Núm. 41, pp. 261-283