Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas a la economia
- Emilio Prieto Sáez Director/a
Universidad de defensa: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Año de defensa: 1997
- Andrés de Pablo López Presidente/a
- Julián Rodríguez Ruiz Secretario/a
- Alfonso Carlos González Pareja Vocal
- Sixto Ríos Insua Vocal
- María del Carmen Arenales Abad Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
ESTE TRABAJO ES UN ESTUDIO DE LA FORMALIZACION DE LA INCERTIDUMBRE EN ALGUNOS MODELOS DE LA ECONOMIA MEDIANTE LA TEORIA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS.EN PRIMER LUGAR, SE PRESENTAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE LA TEORIA (INTEGRAL ESTOCASTICA DE ITO, REGLA DE ITO, EXISTENCIA Y UNICIDAD, ETC); A CONTINUACION, SE UTILIZAN ESTAS HERRAMIENTAS PARA FORMULAR INCERTIDUMBRE EN CIERTOS MODELOS DE CRECIMIENTO NEOCLASICO, Y SE ESTUDIAN ALGUNOS ASPECTOS DEL MODELO DE BLACK- SCHOLES PARA LA VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. FINALMENTE, SE INCLUYE UN ESTUDIO DE UN MODELO PARA LA EMPRESA COMPETITIVA BAJO INCERTIDUMBRE.