El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e

  1. Ramos Méndez, Eduardo
  2. Ramos Real, Eduardo
Aldizkaria:
Trabajos de estadística e investigación operativa

ISSN: 0041-0241

Argitalpen urtea: 1983

Alea: 34

Zenbakia: 2

Orrialdeak: 97-120

Mota: Artikulua

DOI: 10.1007/BF02888462 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openSarbide irekia editor

Beste argitalpen batzuk: Trabajos de estadística e investigación operativa

Laburpena

Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes