El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e
- Ramos Méndez, Eduardo
- Ramos Real, Eduardo
ISSN: 0041-0241
Argitalpen urtea: 1983
Alea: 34
Zenbakia: 2
Orrialdeak: 97-120
Mota: Artikulua
Beste argitalpen batzuk: Trabajos de estadística e investigación operativa
Laburpena
Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes