El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e

  1. Ramos Méndez, Eduardo
  2. Ramos Real, Eduardo
Revue:
Trabajos de estadística e investigación operativa

ISSN: 0041-0241

Année de publication: 1983

Volumen: 34

Número: 2

Pages: 97-120

Type: Article

DOI: 10.1007/BF02888462 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccès ouvert editor

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Résumé

Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes