Testing for nonlinearity in an artificial financial marketa general correlation integral based approach
- Fernández Arufe, Josefa E. (dir.)
- Rojo García, José Luis (dir.)
- Moyano Pesquera, Pedro Benito (coord.)
- Somarriba Arechavala, Noelia (coord.)
Editorial: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
ISBN: 84-96477-93-2
Any de publicació: 2007
Títol del volum: Área VII : Métodos cuantitativos
Volum: 7
Pàgines: 679-693
Congrés: ASEPELT España. Reunión anual (21. 2007. Valladolid)
Tipus: Aportació congrés
Resum
En este trabajo se aborda la cuestión de si el concepto original de integral de correlación, que es revisado en el trabajo, puede mejorar las conclusiones y resultados obtenidos por estadísticos de contraste fundados en dicho concepto al analizar realizaciones obtenidas a partir de un mercado financiero artificial. En este trabajo se aplica una versión generalizada del BDS a los datos financieros dados por Lux y Marchesi. Como estas series han sido motivo de estudio en otros trabajos relevantes y con otras técnicas, se ofrece una comparación entre nuestras herramientas y las de otros.