Testing for nonlinearity in an artificial financial marketa general correlation integral based approach
- Fernández Arufe, Josefa E. (dir.)
- Rojo García, José Luis (dir.)
- Moyano Pesquera, Pedro Benito (coord.)
- Somarriba Arechavala, Noelia (coord.)
Éditorial: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
ISBN: 84-96477-93-2
Année de publication: 2007
Titre du volume: Área VII : Métodos cuantitativos
Volumen: 7
Pages: 679-693
Congreso: ASEPELT España. Reunión anual (21. 2007. Valladolid)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
En este trabajo se aborda la cuestión de si el concepto original de integral de correlación, que es revisado en el trabajo, puede mejorar las conclusiones y resultados obtenidos por estadísticos de contraste fundados en dicho concepto al analizar realizaciones obtenidas a partir de un mercado financiero artificial. En este trabajo se aplica una versión generalizada del BDS a los datos financieros dados por Lux y Marchesi. Como estas series han sido motivo de estudio en otros trabajos relevantes y con otras técnicas, se ofrece una comparación entre nuestras herramientas y las de otros.