El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e
- Ramos Méndez, Eduardo
- Ramos Real, Eduardo
ISSN: 0041-0241
Año de publicación: 1983
Volumen: 34
Número: 2
Páginas: 97-120
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Trabajos de estadística e investigación operativa
Resumen
Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes